#include используется для включения сторонних библиотек в ваш скетч. Это дает доступ к большому числу стандартных библиотек С (библиотекой называют группы предварительно написанных функций), и библиотек написанных специально для Arduino.
Обратите внимание, что #include, так же как и #define, не требует точки запятой в конце, если же ее добавить компилятор выдаст критическую ошибку.